在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。