美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）