A.5.5萬美元；-5.5萬美元
B.4.5萬美元；-4.5萬美元
C.3.0萬美元；-3.0萬美元
D.2.5萬美元；-2.5萬美元
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你可能感興趣的試題
A.套期保值者
B.套利者
C.投機(jī)者
D.投資者
A.對于套期保值者來說，每筆交易都可以精確貼合交易者的個(gè)性化需求
B.合約標(biāo)準(zhǔn)化，市場流動(dòng)性高
C.交易所集中撮合交易，交易效率高
D.門檻較高，參與者一般為金融機(jī)構(gòu)和知名跨國公司
A.交易成本低
B.市場效率高
C.具有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的職能
D.具有杠桿效應(yīng)
E.具有高風(fēng)險(xiǎn)性
A.認(rèn)股權(quán)證
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.優(yōu)先股
D.障礙期權(quán)
A.金融期貨屬于遠(yuǎn)期義務(wù)類金融衍生工具
B.所有的金融期貨都是場內(nèi)交易的
C.金融期貨分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨三大類
D.外匯期貨的品種有英鎊期貨合約，歐元期貨合約，日元期貨合約，瑞士期貨合約等
最新試題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
以下對期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）