單項選擇題首先推出金融期權交易的是（）。
A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費城期貨交易所
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1.單項選擇題考慮一個6個月期遠期合約，標的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風險利率（連續(xù)復利）為年利率10%。假設股價為25元，交割價格為27元。則遠期合約的多頭價值為（）。
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
2.單項選擇題考慮一個6個月期遠期合約，標的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風險利率（連續(xù)復利）為年利率10%。假設股價為25元，交割價格為27元。則遠期價格為（）。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
3.單項選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復利、實際天數(shù)/實際天數(shù)為計息天數(shù)），則其短期國債期貨的報價為（）。
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
4.單項選擇題某個看漲期權可以按30元的價格購買某公司100股股票，假設公司進行3對1的股票分割，則購買的股票數(shù)將調(diào)整為（）股。
A.33
B.130
C.200
D.300
5.單項選擇題下列期貨套期保值中，能使投資者得到完全保護的是（）。
A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場中基差變小，多頭套期保值
最新試題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
題型：單項選擇題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題