單項選擇題美林公司在回歸等式中計算出的截距是()。

A.CAPM模型中的α
B.α+rf(1+β)
C.α+rf(1-β)
D.α
E.以上各項均不準確


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1.單項選擇題根據(jù)指數(shù)模型,兩個證券之間的協(xié)方差是()。

A.由同一個因素,即市場指數(shù)的收益率對它們的影響決定的
B.非常難于計算
C.與行業(yè)的特殊情況有關
D.通常是正的
E.a和d

2.單項選擇題美林公司出版的《證券風險評估》,用()代替市場資產(chǎn)組合。

A.道・瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
B.道・瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)
C.標準普爾500指數(shù)
D.威爾希爾5000指數(shù)
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題指數(shù)模型是由()提出的。

A.格雷厄姆
B.馬克維茨
C.米勒
D.夏普
E.以上各項均不準確

5.單項選擇題如果投資者并不是清楚地知道他們的投資期限,那么()。

A.CAPM模型不再有效
B.并沒有破壞CAPM模型的前提
C.只要投資者的流動性要求沒有定價,CAPM模型就適用
D.CAPM模型不再適用
E.以上各項均不準確