以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。