單項選擇題3月18日，交易員賣出6月歐洲美元期貨合約1份，價格為89.00。該交易員持有合約一直到6月份合約到期。合約最后交割價確定位88.00，該交易員將收到收益為（）。
A.2500美元
B.3000美元
C.3500美元
D.4000美元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題2001年8月15日，某國際投資銀行預測美元對日元會貶值，該公司決定進行投機交易。當日現(xiàn)匯匯率（即期匯率）為122日元/美元，期貨市場12月日元期貨報價為0.008196美元/日元，即8196點。于是8月15日在CME買入30份12月日元期貨合約（每份1250萬日元）。由于9﹒11事件的發(fā)生，美元果然貶值，12月日元期貨價格上升為0.008620美元/日元，即8620點，于是于9月15日對沖平倉。其損益情況為（）。
A.14.9萬美元
B.15.9萬美元
C.16.9萬美元
D.17.9萬美元
2.單項選擇題長期國庫券期貨的最小報價單位為（）。
A.1/10
B.1/16
C.1/32
D.1/64
3.單項選擇題在相關商品套利中，若兩種商品期貨的價差為正，當預計價差擴大時，可采用的策略是（）。
A.入市時，賣出價高商品期貨，同時買進價低的商品期貨
B.入市時，買進價高商品期貨，同時賣出價低的商品期貨
C.入市時，賣出價高商品期貨，是否買進不確定
D.入市時，買進價低商品期貨，是否賣出不確定
4.單項選擇題在基差交易中，交易的現(xiàn)貨價格為（）。
A.商定的期貨價格+預先商定的基差
B.結算時的期貨價格+預先商定的基差
C.商定的期貨價格+結算時的基差
D.結算時的期貨價格+結算時的基差
5.單項選擇題估計套期保值比率最常用的方法是（）。
A.最小二乘法
B.最大似然估計法
C.最小方差法
D.參數(shù)估計法
最新試題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權種類的示例？（）
題型：單項選擇題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題