A.即期暴露法
B.綜合法
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)
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A.簡單法
B.綜合法
C.高級綜合法
D.以上都可
A.5
B.2
C.3
D.4
A.清算報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
C.監(jiān)管報(bào)告
D.日終報(bào)告
銀行使用內(nèi)部模型法時(shí)，需要符合的標(biāo)準(zhǔn)（）。
1.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)充足程度的一般標(biāo)準(zhǔn)
2.確定適當(dāng)市場價(jià)格的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認(rèn)流程
4.市場風(fēng)險(xiǎn)由于受利率風(fēng)險(xiǎn)，股票風(fēng)險(xiǎn)，商品風(fēng)險(xiǎn)，外匯風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因子
A.1，2，4
B.2，3，4
C.1，3，4
D.1，2，3
A.未來市場價(jià)格
B.合約到期價(jià)值
C.當(dāng)前市場價(jià)值
D.評估市場價(jià)值
A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
A.對于固定利率工具，時(shí)段即到期日前的剩余期限，對于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
B.對于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即到期日前的剩余期限，對于固定利率工具，時(shí)段劃分基于距離下一個(gè)定息日的時(shí)間
C.對于固定利率工具，時(shí)段即原定期限，對于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即定息周期
D.對于浮動(dòng)利率工具，時(shí)段即原定期限，對于固定利率工具，時(shí)段即定息周期
A.無擔(dān)保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意，協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
A.甲銀行應(yīng)對其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求
A.對于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
B.對于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“非線形”敏感度
C.對于期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
D.對于非期權(quán)類工具，通常呈現(xiàn)“線形”敏感度
最新試題
為了體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險(xiǎn)暴露以：（）。
披露資本結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)該按照工具類別分類披露: （）。
美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個(gè)業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理是：（）。
為了實(shí)施對利率風(fēng)險(xiǎn)的管理，巴塞爾委員會(huì)在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
FSA進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估之目的為確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)事件對（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
CEBS屬于歐洲Lamfalussy立法框架的哪一層次：（）。