A.業(yè)務(wù)風(fēng)險
B.戰(zhàn)略風(fēng)險
C.市場風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.即期暴露法
B.綜合法
C.操作風(fēng)險
D.市場風(fēng)險
A.簡單法
B.綜合法
C.高級綜合法
D.以上都可
A.5
B.2
C.3
D.4
A.清算報告
B.風(fēng)險報告
C.監(jiān)管報告
D.日終報告
銀行使用內(nèi)部模型法時，需要符合的標(biāo)準(zhǔn)（）。
1.銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)充足程度的一般標(biāo)準(zhǔn)
2.確定適當(dāng)市場價格的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認(rèn)流程
4.市場風(fēng)險由于受利率風(fēng)險，股票風(fēng)險，商品風(fēng)險，外匯風(fēng)險的風(fēng)險因子
A.1，2，4
B.2，3，4
C.1，3，4
D.1，2，3
A.未來市場價格
B.合約到期價值
C.當(dāng)前市場價值
D.評估市場價值
A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
A.對于固定利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于浮動利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于固定利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具，時段即原定期限，對于浮動利率工具，時段即定息周期
D.對于浮動利率工具，時段即原定期限，對于固定利率工具，時段即定息周期
A.無擔(dān)保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意，協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是
A.甲銀行應(yīng)對其盯市并需要匹配相應(yīng)的市場風(fēng)險資本要求
B.不必盯市但須匹配資本要求
C.不必盯市也不必匹配資本要求
D.應(yīng)盯市并匹配該利率互換交易對手的信用風(fēng)險資本要求
最新試題
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于：（）。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
支柱3所要求的披露風(fēng)險領(lǐng)域不包括（）。
對于操作風(fēng)險的定義應(yīng)該是: （）。
銀行高級管理層負(fù)責(zé)的項目不包括：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括（）。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
作為實施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險監(jiān)管資本高級計量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。