單項(xiàng)選擇題被認(rèn)為是BASEL1標(biāo)準(zhǔn)法改進(jìn)版本的是（）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
B.信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
C.操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法
D.以上全是


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1.單項(xiàng)選擇題巴林銀行倒閉不屬于（）。

A.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題不能使用VAR模型的是（）。

A.即期暴露法
B.綜合法
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題銀行帳戶抵押品處理，可以使用（）。

A.簡單法
B.綜合法
C.高級綜合法
D.以上都可

5.單項(xiàng)選擇題交易員通過什么來管理風(fēng)險(xiǎn)頭寸？（）

A.清算報(bào)告
B.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
C.監(jiān)管報(bào)告
D.日終報(bào)告

7.單項(xiàng)選擇題對于銀行交易賬戶中的業(yè)務(wù)，銀行將通過其（）來計(jì)算資本要求。

A.未來市場價格
B.合約到期價值
C.當(dāng)前市場價值
D.評估市場價值

8.單項(xiàng)選擇題期限法中每一個時段內(nèi)的加權(quán)多頭頭寸和加權(quán)空頭頭寸相互抵消，最后得到一個凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。

A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求

9.單項(xiàng)選擇題在利率風(fēng)險(xiǎn)的期限法計(jì)算中，面臨利率風(fēng)險(xiǎn)的投資工具必須按照其到期日歸入不同時段，（）。

A.對于固定利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于浮動利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于固定利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具，時段即原定期限，對于浮動利率工具，時段即定息周期
D.對于浮動利率工具，時段即原定期限，對于固定利率工具，時段即定息周期

10.單項(xiàng)選擇題1996年市場風(fēng)險(xiǎn)修正案增加了三級資本，其目的是讓銀行滿足市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求，三級資本由短期次級債務(wù)構(gòu)成，必要時可變?yōu)殂y行的永久資本，必須滿足的條件是（）。

A.無擔(dān)保、次級、完全繳付的
B.原始期限至少兩年及以上
C.除非監(jiān)管同意，協(xié)議到期前不可償還
D.以上均是

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