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單項選擇題看跌期權會影響（）。

A.一級資本
B.二級資本
C.合格資本
D.債務資本

1.單項選擇題內(nèi)部計量法類似于（）。

A.內(nèi)部模型法
B.內(nèi)部評估法
C.內(nèi)部評級法
D.損失分布法

2.單項選擇題被認為是BASEL1標準法改進版本的是（）。

A.市場風險標準法
B.信用風險標準法
C.操作風險標準法
D.以上全是

3.單項選擇題巴林銀行倒閉不屬于（）。

A.業(yè)務風險
B.戰(zhàn)略風險
C.市場風險
D.經(jīng)營風險

4.單項選擇題不能使用VAR模型的是（）。

A.即期暴露法
B.綜合法
C.操作風險
D.市場風險

5.單項選擇題銀行帳戶抵押品處理，可以使用（）。

A.簡單法
B.綜合法
C.高級綜合法
D.以上都可

6.單項選擇題非常規(guī)債券期權最多可能產(chǎn)生（）種風險。

A.5
B.2
C.3
D.4

7.單項選擇題交易員通過什么來管理風險頭寸？（）

A.清算報告
B.風險報告
C.監(jiān)管報告
D.日終報告

8.單項選擇題 銀行使用內(nèi)部模型法時，需要符合的標準（）。
1.銀行風險管理系統(tǒng)充足程度的一般標準
2.確定適當市場價格的指導標準
3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認流程
4.市場風險由于受利率風險，股票風險，商品風險，外匯風險的風險因子

A.1，2，4
B.2，3，4
C.1，3，4
D.1，2，3

9.單項選擇題對于銀行交易賬戶中的業(yè)務，銀行將通過其（）來計算資本要求。

A.未來市場價格
B.合約到期價值
C.當前市場價值
D.評估市場價值

10.單項選擇題期限法中每一個時段內(nèi)的加權多頭頭寸和加權空頭頭寸相互抵消，最后得到一個凈多頭頭寸或凈空頭頭寸，垂直抵扣即為（）。

A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求