在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。