A.遠(yuǎn)期合約可用于鎖定匯率
B.遠(yuǎn)期合同總會(huì)帶來比期權(quán)更好的結(jié)果
C.期權(quán)總是比遠(yuǎn)期合同提供更好的結(jié)果
D.可以使用一個(gè)選項(xiàng)來鎖定匯率
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A.在歐洲出售
B.歐元定價(jià)
C.只有在到期時(shí)才能行使
D.看漲期權(quán)（沒有歐洲看跌期權(quán)）
A.合約標(biāo)的：面值為200萬元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國債
B.合約月份：最近的四個(gè)季月（3月、6月、9月、12月中的最近四個(gè)月循環(huán)）
C.最大波動(dòng)限制：上一交易日結(jié)算價(jià)的±0.5%
D.最低保證金率：合約價(jià)值的0.5%
最新試題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
假設(shè)與交易對(duì)手沒有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）
貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。