單項(xiàng)選擇題在2012年11月1日，某商品的期貨合約的對(duì)沖者持多頭頭寸，以便在2013年3月1日對(duì)一個(gè)敞口進(jìn)行對(duì)沖。初始期貨價(jià)格為60美元。2012年12月31日，期貨價(jià)格為61美元。在2013年3月1日，價(jià)格為$64。該合同于2013年3月1日結(jié)束。在會(huì)計(jì)年度1月1日至2013年12月31日確認(rèn)什么收益？（）每份合約以1000單位商品為單位。
A.0美元
B.1，000美元
C.3，000美元
D.4，000美元
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1.單項(xiàng)選擇題您賣出一份12月期貨合約，當(dāng)時(shí)期貨價(jià)格為每單位1，010美元。每份合約為100個(gè)單位，您提供的每份合約的初始保證金為2，000美元。每份合約的維持保證金為$1，500。在第二天，期貨價(jià)格上漲到每單位1，012美元。一天結(jié)束時(shí)您的保證金賬戶余額是多少？（）
A.1，800美元
B.3，300美元
C.2，200美元
D.3，700美元
2.單項(xiàng)選擇題某公司訂立了多頭期貨合約，以每單位60美元的價(jià)格購(gòu)買1，000個(gè)商品。初始保證金為$6，000，維持保證金為$4，000。什么樣的期貨價(jià)格將允許從保證金帳戶中提取$2，000？（）
A.58美元
B.62美元
C.64美元
D.66美元
3.單項(xiàng)選擇題公司簽訂一份空頭期貨合約，以每單位70美分的價(jià)格出售50，000件商品。初始保證金為$4，000，維持保證金為$3，000。每單位的期貨價(jià)格是多少，超過該價(jià)格會(huì)有追加保證金的要求？（）
A.78美分
B.76美分
C.74美分
D.72美分
5.判斷題某資產(chǎn)的空頭遠(yuǎn)期合約加上該資產(chǎn)的歐洲看漲期權(quán)的多頭頭寸的行使價(jià)等于該遠(yuǎn)期價(jià)格，等于看跌期權(quán)的多頭頭寸。（）
最新試題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無法通過保證金購(gòu)買。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型：判斷題