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問答題假設(shè)澳元對美元的匯率為1澳元=0.6美元，美國與澳大利亞的無風(fēng)險利率分別是5% 和10%，期限為1年的執(zhí)行價格為0.59美元的歐式澳元看漲期權(quán)的價格為0.0236美元。

參考答案： 我們可以由此計算出，該看漲期權(quán)的隱性波動率是14.5%。
同時，根據(jù)put-call等式，我們可以計算出與該看...

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1.問答題某股票S=41，K=40，σ=0.3，r=8%，T=0.25（以年為單位），計算該股票的看漲期權(quán)的rho。

參考答案：

rho=XTe^-rtN（d₂）=3.8，這說明當利率變動1%的時候，該看漲期權(quán)的價格變化為3.8%，即0.038

2.問答題試證明：年度連續(xù)復(fù)利收益率的方差σ²等于月度連續(xù)復(fù)利收益率的方差的12倍，即月度連續(xù)復(fù)利收益率的標準差σ_m=σ/√12。

參考答案：

3.問答題假定現(xiàn)在的股票價格為100元，而從今天起1年后價格將變?yōu)?0元，股價如何變化。

參考答案：則年復(fù)合回報為：ln（20/100）=-1.6094，股價仍然為正值。

4.問答題假定某股票在4個連續(xù)交易日內(nèi)的價格分別為100元、103元、97元和98元，則連續(xù)復(fù)利收益率為多少。

參考答案：L.n（103/100）=0.02956
L.n（97/103）=-0.06002 ln（98/97...

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5.問答題假設(shè)股票現(xiàn)在的價格為100元，不支付股利，以3個月為一期，3個月內(nèi)股價可能上漲到原來的1.2倍，也可能下降到原來的0.8倍，無風(fēng)險利率為12%（連續(xù)復(fù)利）。試求6個月后到期的執(zhí)行價格為110元的歐式看跌期權(quán)的價格。

參考答案：將現(xiàn)在的時刻記為t=0，3個月后的時刻記為t=1，6個月后的時刻記為t=2。 t=2時，Suu=144元，歐式...

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