判斷題當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
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5.單項(xiàng)選擇題假設(shè)與交易對(duì)手沒有其它交易，對(duì)于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項(xiàng)是正確的？（）
A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時(shí)，比向下傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時(shí)，比向上傾斜時(shí)有更多的信用風(fēng)險(xiǎn)
C.當(dāng)利率下降時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介，則不存在信用風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
題型：判斷題
高信用等級(jí)A公司與低信用等級(jí)B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢(shì)的利率市場(chǎng)的利率改善，而且是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題