每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

期貨交易一般不進行實物交割。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。