當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）

已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

以下哪一項對期權空頭頭寸的描述是正確的？（）

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。