最新試題
在股指期貨中,賣(mài)出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出股指期貨合約的套期保值行為。()
跨品種價(jià)差套利中,兩個(gè)指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來(lái)收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。()
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性聯(lián)系,現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)對(duì)它們而言無(wú)關(guān)緊要。()
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿(mǎn)足的特定融資需要,降低融資成本。()
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過(guò)程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過(guò)程,擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴(lài)。()
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。()
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計(jì)算結(jié)果應(yīng)該是買(mǎi)賣(mài)股票的手?jǐn)?shù)。()
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間,并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。()