以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

當(dāng)購(gòu)買六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。