當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

以下說法正確的是（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。