假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理，可以（）。