假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

當(dāng)存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）