一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

固定對固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。