投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

以下屬于權益類期權的有（）。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

關于滬深300指數的描述，正確的有（）。

在計算買賣期貨合約數的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數就與β系數的大小有關。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

關于股票指數，下列說法正確的有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。