單項選擇題關(guān)于股票基金的β系數(shù),下列說法錯誤的是（）。

A.可以用β系數(shù)的大小衡量一只股票基金面臨的市場風(fēng)險的大小
B.β系數(shù)為1時，股票指數(shù)下跌1%，基金凈值增長率下跌1%
C.β系數(shù)小于1，該基金是一種活躍或激進(jìn)型基金
D.β系數(shù)小于1，該基金是一種穩(wěn)定或防御型基金


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列關(guān)于股票基金風(fēng)險的說法錯誤的是（）。

A.股票基金凈值增長率波動程度越小，基金的風(fēng)險就越高
B.股票基金主要面臨非系統(tǒng)性風(fēng)險和系統(tǒng)性風(fēng)險
C.股票基金可以通過分散投資降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
D.股票基金通過設(shè)置個股最高比例控制個股風(fēng)險

2.單項選擇題關(guān)于壓力測試,下列說法錯誤的是（）。

A.壓力測試無法體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景
B.對于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件，壓力測試可以測量其對投資組合的沖擊
C.壓力測試的關(guān)鍵是選擇壓力情景
D.壓力測試促使投資管理人考慮被風(fēng)險價值和預(yù)期損失所忽略的但可能會發(fā)生的極端場景

3.單項選擇題下列關(guān)于預(yù)期損失的表述錯誤的是（）。

A.預(yù)期損失也被稱為條件風(fēng)險價值度或條件尾部期望或尾部損失
B.預(yù)期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的優(yōu)點包括在尾部風(fēng)險度量、次可加性
D.預(yù)期損失可以體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景

4.單項選擇題關(guān)于歷史模擬法,下列說法錯誤的是（）。

A.歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
B.由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對未來的預(yù)測
C.利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法十分簡單，因為該種方法無須在事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進(jìn)行估算