A.無需計算實際支付價格
B.能更好地反映債券價格的波動程度
C.把利息累積因素從債券價格中剔除
D.所見即所得
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A.收益報價
B.全價報價
C.凈價報價
D.部分報價
A.市場預(yù)期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.期限結(jié)構(gòu)理論
A.對未來利率變動方向的預(yù)期
B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動性溢價
C.市場效率低下
D.資金在長期和短期市場之間的流動可能存在的障礙
A.絕對估值
B.相對估值
C.資產(chǎn)估值
D.無套利定價和風(fēng)險中性定價法
A.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當是無風(fēng)險利率
B.投資者不需要額外的收益補償其承擔(dān)的風(fēng)險
C.將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是客觀的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當是風(fēng)險利率
最新試題
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）
在現(xiàn)貨金融工具價格一定時，金融期貨的理論價格決定于現(xiàn)貨金融工具的收益率、融資利率及持有現(xiàn)貨金融工具的時間。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）
實際上，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無論期權(quán)標的物的市場價格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零，而不可能為負值。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
市盈率與增長率標準差成正比。（）
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）
一種期權(quán)有無內(nèi)在價值以及內(nèi)在價值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價格與其標的物市場價格之間的關(guān)系。（）