A.發(fā)行人提前贖回權(quán)
B.債券持有人提前返售權(quán)
C.轉(zhuǎn)股權(quán)、轉(zhuǎn)股修正權(quán)
D.償債基金條款
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A.無需計算實際支付價格
B.能更好地反映債券價格的波動程度
C.把利息累積因素從債券價格中剔除
D.所見即所得
A.收益報價
B.全價報價
C.凈價報價
D.部分報價
A.市場預(yù)期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.期限結(jié)構(gòu)理論
A.對未來利率變動方向的預(yù)期
B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動性溢價
C.市場效率低下
D.資金在長期和短期市場之間的流動可能存在的障礙
A.絕對估值
B.相對估值
C.資產(chǎn)估值
D.無套利定價和風(fēng)險中性定價法
A.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是中性的,所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險利率
B.投資者不需要額外的收益補償其承擔(dān)的風(fēng)險
C.將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn),可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是客觀的,所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是風(fēng)險利率
A.如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格
B.如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券,那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券的價格
C.實際套利活動有相當(dāng)大的部分是風(fēng)險套利
D.可以互相復(fù)制的資產(chǎn)在市場上交易時必定有相同的價格,否則就會發(fā)生套利活動
A.無套利定價原理首先要求套利活動在無風(fēng)險狀態(tài)下進行
B.無套利定價的關(guān)鍵技術(shù)是所謂的"復(fù)制"技術(shù),即用一組證券來復(fù)制另外一組證券
C.無風(fēng)險套利活動開始時套利者不需要任何資金的投入,在投資期間也沒有任何的維持成本
D.如果兩個金融工具的現(xiàn)金流相同,但貼現(xiàn)率不同,它們的市場價格必定不同
A.FV=PV.(1+1)n
B.FV=PV.(1+i)-n
C.PV=FV.(1+1)n
D.PV=FV.(1+i)-n
A.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值正好等于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
B.現(xiàn)金流出的現(xiàn)值大于現(xiàn)金流入的現(xiàn)值
C.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值等于零
D.該投資行為所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的凈現(xiàn)值大于零
最新試題
期權(quán)的時間價值不易直接計算,一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。()
一般來說,對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。()
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。()
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時,前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。()
金融期權(quán)的時間價值是指期權(quán)的買方如果立即執(zhí)行該期權(quán)所能獲得的收益。()
期貨合約臨近到期時,期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格,基差消失。()
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時,若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率,則表明該公司股票價格被高估了。()
可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。()
市凈率又稱價格收益比或資本收益比,是每股價格與每股收益之間的比率。()
對輕資產(chǎn)公司,市凈率的參考價值也不大。()