A.威廉·夏普
B.約翰·林特耐
C.簡(jiǎn)·摩辛
D.馬柯威茨
你可能感興趣的試題
A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.套利定價(jià)理論
A.個(gè)別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時(shí)機(jī)選擇
D.多元化
A.風(fēng)險(xiǎn)
B.收益
C.證券投資的資金數(shù)量
D.投資的證券品種
A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對(duì)象
D.應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.達(dá)到在一定預(yù)期收益的前提下投資風(fēng)險(xiǎn)最小的目標(biāo)
B.達(dá)到在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下投資收益最大化的目標(biāo)
C.避免投資過(guò)程的隨意性
D.采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟx擇多種證券作為投資對(duì)象
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
A.市場(chǎng)指數(shù)基金
B.指數(shù)化型證券組合
C.平衡型證券組合
D.增長(zhǎng)型證券組合
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
A.證券市場(chǎng)線模型
B.特征線模型
C.資本市場(chǎng)線模型
D.套利定價(jià)模型
最新試題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場(chǎng)線的斜率時(shí)，組合的績(jī)效不如市場(chǎng)績(jī)效。（）
投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）