A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法
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A.套利機(jī)會轉(zhuǎn)瞬即逝,所以無套利區(qū)間的計算應(yīng)該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進(jìn)行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇
A.對自身投資水平的判斷
B.對股票(組合)或大盤的趨勢判斷
C.研究股票(組合)或大盤相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷
A.市場內(nèi)價差套利
B.市場間價差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價差套利
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.基差
B.價差
C.方差
D.標(biāo)準(zhǔn)差
A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關(guān)鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機(jī)是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機(jī)
A.11
B.12
C.13
D.14
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
最新試題
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。()
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行,就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。()
跨品種價差套利中,兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好,但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。()
在均衡狀態(tài)下,無風(fēng)險套利定價意味著:如果兩種證券具有相同的損益,則這兩種證券具有相同的價格。()
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無風(fēng)險套利機(jī)會。()
在股指期貨中,賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。()
金融工程通過設(shè)計融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要,降低融資成本。()
套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化。()
Alpha策略依賴于投資者的股票(組合)選擇能力,該能力不是體現(xiàn)在對股票(組合)或大盤的趨勢判斷,而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。()
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定。()