A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法
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A.套利機會轉(zhuǎn)瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應(yīng)該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結(jié)有三種選擇
A.對自身投資水平的判斷
B.對股票（組合）或大盤的趨勢判斷
C.研究股票（組合）或大盤相對于基準指數(shù)的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷
A.市場內(nèi)價差套利
B.市場間價差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價差套利
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
A.政策風(fēng)險
B.市場風(fēng)險
C.操作風(fēng)險
D.資金風(fēng)險
最新試題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
套期保值比率是指為達到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價值之間的比率關(guān)系。（）
對價差合理的判斷正確與否以及價差是否沿著設(shè)想的軌道運行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險。（）
VaR法在風(fēng)險測量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場風(fēng)險測度的主流。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質(zhì)性聯(lián)系，現(xiàn)貨風(fēng)險對它們而言無關(guān)緊要。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）
如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大。（）
VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。（）
套利是期貨投機的特殊方式，使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，而更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格的水平變化。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）