單項選擇題（）包括國家法律、行業(yè)管理政策和交易所的交易制度等在投資者的套利交易進行過程中發(fā)生重大變化產(chǎn)生的風險。
A.政策風險
B.市場風險
C.操作風險
D.資金風險
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1.單項選擇題套利是針對（）進行交易的。
A.基差
B.價差
C.方差
D.標準差
2.單項選擇題下列屬于套利特點的是（）。
A.套利最終盈虧取決于兩個不同時點的價格變化
B.套利獲得利潤的關鍵是差價的變動
C.套利和期貨投機是截然不同的交易方式
D.套利屬于單向投機
3.單項選擇題假設投資基金投資組合包括3種股票，其股票價格分別為50元、20元與10元，股數(shù)分別為10000股、20000股與30000股，β系數(shù)分別為0.8、1.5與1，假設上海股指期貨單張合約的價值是100000元。則期貨合約份數(shù)為（）份。
A.11
B.12
C.13
D.14
4.單項選擇題目前某一基金的持倉股票組合的βs為1.2，如基金經(jīng)理預測大盤將會下跌，他準備將組合的βf降至0.8，假設現(xiàn)貨市值為1億元，滬深300期貨指數(shù)為3000點，則他可以在期貨市場賣空的合約份數(shù)為（）。
A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份
5.單項選擇題通過電子化交易系統(tǒng)，進行實時、自動買賣的程序交易，以調(diào)整倉位，這種做法稱（）。
A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略
最新試題
在兩種資產(chǎn)之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
題型：判斷題
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
題型：判斷題
VaR模型應用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定。（）
題型：判斷題
名義值、敏感性、波動性等最初的風險測量方法已無法滿足日趨復雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
題型：判斷題
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
題型：判斷題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
題型：判斷題
在套期保值中，一般希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。（）
題型：判斷題
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
題型：判斷題
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
題型：判斷題
金融工程通過設計融資方案可以達到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
題型：判斷題