A.動量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負債下的組合策略
你可能感興趣的試題
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復制法
B.市值加權法
C.分層市值加權法
D.最優(yōu)化方法
A.套利機會轉瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應考慮預期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結有三種選擇
A.對自身投資水平的判斷
B.對股票（組合）或大盤的趨勢判斷
C.研究股票（組合）或大盤相對于基準指數(shù)的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷
A.市場內價差套利
B.市場間價差套利
C.期現(xiàn)套利
D.跨品種價差套利
最新試題
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
VaR法在風險測量、監(jiān)管等領域獲得廣泛應用，成為金融市場風險測度的主流。（）
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
風險的不對稱性、進入市場難度的不對稱性以及在稅收方面的不對稱性，未必都能創(chuàng)造出套利的機會。（）
如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數(shù)將變大。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
從理論上講，組合技術主導思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結果。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）