A.聯(lián)合投資管理公司
B.美國摩根
C.費納蒂
D.米勒
你可能感興趣的試題
A.動量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負債下的組合策略
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復制法
B.市值加權法
C.分層市值加權法
D.最優(yōu)化方法
A.套利機會轉瞬即逝，所以無套利區(qū)間的計算應該及時完成
B.確定交易規(guī)模時應考慮預期的獲利水平和交易規(guī)模大小對市場沖擊的影響
C.先后進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結有三種選擇
A.對自身投資水平的判斷
B.對股票（組合）或大盤的趨勢判斷
C.研究股票（組合）或大盤相對于基準指數(shù)的投資價值
D.對最終套利組合收益的判斷
最新試題
投資者預期未來一段時間可以收到一筆資金，打算投入股市，但又認為現(xiàn)在是最好的建倉機會，可以進行買進套期保值。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數(shù)將變大。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
風險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）
如果一個資產組合的損益等同于一個證券，那么這個資產組合的價格等于證券價格。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）