A.地點、時間、金融工具
B.風(fēng)險
C.法律法規(guī)
D.稅率方面的套利機(jī)會
你可能感興趣的試題
A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風(fēng)險
B.將風(fēng)險資產(chǎn)進(jìn)行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
A.買賣方向?qū)α⒃瓌t
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關(guān)性原則
A.風(fēng)險中性定價擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風(fēng)險中性定價強(qiáng)化了無風(fēng)險利率在金融資產(chǎn)定價中的地位
A.利用基礎(chǔ)性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風(fēng)險特征的金融產(chǎn)品
B.無套利均衡原理的具體應(yīng)用
C.被稱之為復(fù)制技術(shù)
D.復(fù)制組合與被復(fù)制組合可以完全實現(xiàn)有條件的對沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設(shè)計
C.金融工具運用的創(chuàng)新
D.金融制度的設(shè)計
最新試題
套利的潛在利潤基于價格的上漲或下跌。（）
風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）
從理論上講，組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。（）
金融工程是金融業(yè)不斷進(jìn)行金融創(chuàng)新、提高自身效率的自然結(jié)果。（）
市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
跨品種價差套利中，兩個指數(shù)之間相關(guān)性越大越好，但必須是在同一交易所交易的指數(shù)期貨品種。（）
熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）
名義值、敏感性、波動性等最初的風(fēng)險測量方法已無法滿足日趨復(fù)雜且瞬息萬變的金融市場要求。（）
若兩個不同資產(chǎn)組合的未來收益相同，但構(gòu)造成本不同，則存在無風(fēng)險套利機(jī)會。（）