A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險
B.將風險資產進行對沖
C.集中投資、長期持有
D.購買損失保險
你可能感興趣的試題
A.買賣方向對立原則
B.買賣數(shù)量相等原則
C.同時建倉、同時對沖原則
D.合約相關性原則
A.風險中性定價擺脫了定價方法對投資者風險偏好的依賴
B.定價過程需要計算風險資產的預期收益率
C.定價過程需要計算不同的貼現(xiàn)率
D.風險中性定價強化了無風險利率在金融資產定價中的地位
A.利用基礎性的金融工程工具來組裝具有特定流動性及收益、風險特征的金融產品
B.無套利均衡原理的具體應用
C.被稱之為復制技術
D.復制組合與被復制組合可以完全實現(xiàn)有條件的對沖
A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設計
C.金融工具運用的創(chuàng)新
D.金融制度的設計
A.30國集團推廣VaR模型
B.1995年12月美國證券交易委員會發(fā)布的加強市場風險披露建議要求
C.美國證券交易委員會頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定
最新試題
期現(xiàn)套利與現(xiàn)貨并沒有實質性聯(lián)系，現(xiàn)貨風險對它們而言無關緊要。（）
在股指期貨中，由于實行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價與期貨價最終一致。（）
在兩種資產之間進行套利交易的前提條件是：兩種資產的價格差或比率存在一個合理的區(qū)間，并且一旦兩個價格的運動偏離這個區(qū)間。（）
在均衡狀態(tài)下，無風險套利定價意味著：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。（）
熊市套利者認為，近期合約的跌幅將大于遠期合約。（）
通過對每個交易員、交易單位和整個機構設置VaR限額，可以使其確切地明了所進行的金融交易有多大風險，有效防止過度投機行為的出現(xiàn)。（）
套利是期貨投機的特殊方式，具有較高的交易風險，從而很難獲得較為穩(wěn)定的交易收入。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）
套利過程不承擔任何風險，也不需要自有資金投入，但卻獲得了正收益，稱為風險套利。（）