A.金融工具的創(chuàng)新
B.原生金融工具的設(shè)計(jì)
C.金融工具運(yùn)用的創(chuàng)新
D.金融制度的設(shè)計(jì)
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A.30國(guó)集團(tuán)推廣VaR模型
B.1995年12月美國(guó)證券交易委員會(huì)發(fā)布的加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)披露建議要求
C.美國(guó)證券交易委員會(huì)頒布券商凈資本監(jiān)管修正案
D.1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定
A.歷史
B.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機(jī)數(shù)模擬
A.成分組成
B.概率
C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
D.未來(lái)?yè)p益
A.局部估值法
B.德?tīng)査?正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
A.名義值法
B.敏感性法
C.波動(dòng)性法
D.VaR法
A.聯(lián)合投資管理公司
B.美國(guó)摩根
C.費(fèi)納蒂
D.米勒
A.動(dòng)量投資策略
B.Alpha策略
C.免疫策略
D.多重支付負(fù)債下的組合策略
A.小于
B.大于
C.小于或等于
D.大于或等于
A.完全復(fù)制法
B.市值加權(quán)法
C.分層市值加權(quán)法
D.最優(yōu)化方法
最新試題
套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌。()
若兩個(gè)不同資產(chǎn)組合的未來(lái)收益相同,但構(gòu)造成本不同,則存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。()
如果投資者預(yù)測(cè)股市將大幅下調(diào),投資組合β系數(shù)將變大。()
從理論上講,組合技術(shù)主導(dǎo)思想是用數(shù)個(gè)原有金融衍生工具來(lái)合成理想的對(duì)沖頭寸。()
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。()
套利過(guò)程不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn),也不需要自有資金投入,但卻獲得了正收益,稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)套利。()
熊市套利者認(rèn)為,近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。()
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿(mǎn)足的特定融資需要,降低融資成本。()
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是:兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間,并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。()
風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)過(guò)程不需要計(jì)算不同的貼現(xiàn)率,極大地簡(jiǎn)化了定價(jià)的計(jì)算過(guò)程,擺脫了定價(jià)方法對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好的依賴(lài)。()