A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提
B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
C.風(fēng)險(xiǎn)披露
D.交易員的業(yè)績(jī)

A.VaR沒(méi)有給出最壞情景下的損失
B.VaR的度量結(jié)果存在誤差
C.頭寸變化造成風(fēng)險(xiǎn)失真
D.VaR限額是動(dòng)態(tài)的

A.需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣
B.涵蓋非線性資產(chǎn)頭寸的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.對(duì)于代表價(jià)格變動(dòng)的隨機(jī)模型，若是選擇不當(dāng)，會(huì)導(dǎo)致模型風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
D.模擬所需的樣本數(shù)必須要足夠大，才能使估計(jì)出的分布得以與真實(shí)的分布接近

A.概念直觀、計(jì)算簡(jiǎn)單
B.無(wú)須進(jìn)行分布假設(shè)
C.可以有效處理非對(duì)稱和厚尾問(wèn)題
D.計(jì)算量較小

A.局部估值法
B.德?tīng)査徽龖B(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

A.它可以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門(mén)的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露
B.提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來(lái)測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)
C.使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性
D.簡(jiǎn)單直觀地描述了投資者在未來(lái)某一給定時(shí)期內(nèi)所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

A.按操作方向的不同，可分為牛市套利和熊市套利
B.牛市套利認(rèn)為較近交割期合約與較遠(yuǎn)交割期合約的價(jià)差將變大
C.熊市套利者會(huì)賣出近期的股指期貨合約，買入遠(yuǎn)期的股指期貨合約
D.跨期套利即市場(chǎng)間價(jià)差套利

A.現(xiàn)貨指數(shù)水平
B.構(gòu)成指數(shù)的成分股股息收益
C.利率水平
D.距離合約到期的時(shí)間

A.美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所的中國(guó)股指期貨
B.NASDAQ中國(guó)企業(yè)指數(shù)期貨
C.新加坡新華富時(shí)中國(guó)50指數(shù)期貨
D.香港以恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約

A.政策風(fēng)險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.資金風(fēng)險(xiǎn)