判斷題詹森認為將管理組合的實際收益率與具有相同風(fēng)險水平的消極(虛構(gòu))投資組合的期望收益率進行比較，二者之差可以作為績效優(yōu)劣的一種衡量標準。（）
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經(jīng)典績效衡量方法存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻，剩余則為基金股票選擇的貢獻。（）
題型：判斷題
（）考慮的是市場風(fēng)險。
題型：單項選擇題
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
題型：多項選擇題
平均收益率的計算包括（）。
題型：多項選擇題
考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）
題型：判斷題
（）用以衡量基金的均異性特征。
題型：單項選擇題
T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
題型：判斷題
基準比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。
題型：多項選擇題
在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）
題型：判斷題