多項(xiàng)選擇題在風(fēng)險(xiǎn)管理與控制中，VaR法具有的優(yōu)勢是（）。

A．VaR限額可以捕捉到市場環(huán)境和不同業(yè)務(wù)部門組合成分的變化
B．VaR能夠使人們深入了解到整個(gè)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)源
C．VaR限額結(jié)合了杠桿效應(yīng)和頭寸規(guī)模效應(yīng)
D．VaR考慮了不同組合的風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)


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1.單項(xiàng)選擇題在股指期貨中，由于（），從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。

A．實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
B．實(shí)行現(xiàn)金交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
C．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)
D．實(shí)行現(xiàn)貨交割且以期貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于套利的基本原理，下列說法不正確的是（）。

A．套利的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理是“一價(jià)定律”
B．套利是期貨投機(jī)的特殊方式
C．期貨套利屬于單向投機(jī)
D．套利獲得利潤的關(guān)鍵就是價(jià)差的變化

3.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)大戶手中持有大量股票，但看空后市，則該投資者理想的操作方法是（）。

A．買進(jìn)股指期貨合約
B．賣出股指期貨合約
C．分批賣出持有股票
D．分批買入相關(guān)系數(shù)為負(fù)的其他股票

4.單項(xiàng)選擇題遠(yuǎn)期互換、期貨期權(quán)、附認(rèn)股權(quán)證的公司債采用的金融工程技術(shù)是（）。

A．分解技術(shù)
B．組合技術(shù)
C．均衡分析技術(shù)
D．整合技術(shù)

5.單項(xiàng)選擇題1998年，美國金融學(xué)教授（）首次給出了金融工程的正式定義。

A．費(fèi)舍
B．法瑪
C．夏普
D．費(fèi)納蒂

7.單項(xiàng)選擇題計(jì)算VaR的主要方法中，可以捕捉到市場中各種風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A．德爾塔—正態(tài)分布法
B．歷史模擬法
C．蒙特卡羅模擬法
D．線性回歸模擬法

8.單項(xiàng)選擇題針對股票分紅，在股票分紅期間持有該股票，同時(shí)賣出股指期貨合約就構(gòu)成一個(gè)（）策略。

A．期現(xiàn)套利
B．跨市套利
C．Alpha套利
D．跨品種價(jià)差套利

9.單項(xiàng)選擇題在股指期貨套期保值中，通常采用（）方法。

A．動態(tài)套期保值策略
B．交叉套期保值交易
C．主動套期保值交易
D．被動套期保值交易

10.單項(xiàng)選擇題跨期套利又被稱為（）。

A．期現(xiàn)套利
B．市場內(nèi)價(jià)差套利
C．市場間價(jià)差套利
D．跨品種價(jià)差套利

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