A.一組股票價格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價格
D.整個市場的股票加權價格
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A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標準普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次,實施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次,實施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次,實施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次,實施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
D.只有當實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行
A.15
B.20
C.65
D.100
最新試題
關于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權價為40元的認購期權,合約結算價為1.268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0.2%,Min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權的跌停板價為()。
在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,將導致模擬誤差,其中模擬誤差的本原有()。
以下設有每日價格波動限制的有()。
滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
以下說法正確的是()。
上證50ETF期權屬于窄基股票組合,因此其期權可看作股票期權。()