A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
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A.一組股票價格指數(shù)
B.某只股票的收益率
C.單只股票價格
D.整個市場的股票加權(quán)價格
A.道瓊斯指數(shù)期貨
B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨
C.上市價值線綜合平均指數(shù)
D.主要市場指數(shù)期貨
A.20
B.50
C.100
D.250
A.每年調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每年年初第一個交易日
B.每月調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每月的第一個交易日
C.每半年調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每年的1月、7月第一個交易日
D.每季度調(diào)整一次,實(shí)施時間分別是每季度開始月份的第一個交易日
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
C.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
D.只有當(dāng)實(shí)際期貨價格高于上界時,正向套利才能進(jìn)行
最新試題
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計(jì)算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無套利區(qū)間。
以下說法正確的是()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險管理工具。()
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()