利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無套利區(qū)間。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

以下說法正確的是（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。