上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨自身的特殊性有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。