2009年7月,國內外商品市場在強烈的通脹預期推動下,價格出現(xiàn)了較大幅度上漲,PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁,庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱,但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價格從7025元/噸漲至7270元/噸,而同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。
面對如此情況,投資者該如何操作?()
A.拋0911合約,買0909合約
B.同時拋出0911合約和0909合約
C.買0911合約,拋0909合約
D.同時買入0911合約和0909合約
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2009年7月,國內外商品市場在強烈的通脹預期推動下,價格出現(xiàn)了較大幅度上漲,PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁,庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱,但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價格從7025元/噸漲至7270元/噸,而同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。
若投資者執(zhí)行上述操作,則結果怎樣?()
A.可收益180元/噸
B.可收益270元/噸
C.會損失180元/噸
D.會損失270元/噸
2009年7月,國內外商品市場在強烈的通脹預期推動下,價格出現(xiàn)了較大幅度上漲,PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費并不非常強勁,庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱,但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價格從7025元/噸漲至7270元/噸,而同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。
以上策略為()策略。
A.結構型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時間沖擊型套利
D.跨市套利
2011年10月,國內某銅業(yè)集團根據資料分析,預計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌,會影響到集團銅的出口收益。為此,該集團賣出3月LME銅期貨合約,價格7800美元/噸,與此同時.買入3月份銅看漲期權,執(zhí)行價格為7400美元/噸,支付權利金200美元/噸。
若到了12月初,銅價大幅下跌,銅價跌到7300美元/噸,該公司可以放棄期權,以該價格買入銅期貨合約對沖平倉,凈損益為()美元/噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月,國內某銅業(yè)集團根據資料分析,預計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌,會影響到集團銅的出口收益。為此,該集團賣出3月LME銅期貨合約,價格7800美元/噸,與此同時.買入3月份銅看漲期權,執(zhí)行價格為7400美元/噸,支付權利金200美元/噸。
如果銅價沒有下跌,而是出現(xiàn)上漲,假設至12月初上漲至7800美元/噸,則該集團可以執(zhí)行期權,凈損益為()美元/噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點圖是描述變量之間關系的一種直觀的方法,從相關圖中大體上可以看出變量之間的關系形態(tài)及關系強度。
散點圖中,常見的表現(xiàn)形態(tài)有()。
A.線性相關
B.非線性相關
C.完全相關
D.不相關
散點圖是描述變量之間關系的一種直觀的方法,從相關圖中大體上可以看出變量之間的關系形態(tài)及關系強度。
圖中表現(xiàn)出正向線性相關性的是()。
A.
B.
C.
D.
散點圖是描述變量之間關系的一種直觀的方法,從相關圖中大體上可以看出變量之間的關系形態(tài)及關系強度。
關于散點圖,下列說法正確的是()。
A.散點圖中的點分布越集中,說明兩個變量的相關性越強
B.散點圖中的點分布越均勻,說明兩個變量的相關性越強
C.若兩個變量的變動方向相同,則為完全正相關
D.如果各個觀測點落在一條直線上,則為完全相關
2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸,當年玉米產量為10000萬噸,當期消費為9000萬噸,當年進口量為200萬噸,出口量為300萬噸。根據信息回答問題。
該國期末庫存為()萬噸。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸,當年玉米產量為10000萬噸,當期消費為9000萬噸,當年進口量為200萬噸,出口量為300萬噸。根據信息回答問題。
下列說法不正確的是()
A.期末庫存減少,意味著需求大于供給,價格會上漲
B.期末庫存的多少與觀察期有關
C.一國的國家?guī)齑嬉话悴粫p易投放市場
D.國內價格會受進出口價格的影響
2005年,銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風險,以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權,執(zhí)行價格為3740美元/噸,期權費為60美元/噸。據此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價格下跌到3400美元/噸,企業(yè)執(zhí)行期權。該策略的損益為()美元/噸(不計交易成本)。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
最新試題
()是指產品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產品到期即可收到產品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產品的價值并贖回該產品。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
對我國境外投資企業(yè)而言,主要面臨風險有()。
關于上海清算所的鐵礦石掉期合約,以下說法錯誤的是()。
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標是指()。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結構的同時,將固定的利息支出轉變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
CTA策略指數是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
從市場實踐來看,商品遠期交易市場主要有()。
某年7月中旬,某銅進口貿易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權,支付權利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
()使得產品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。