2009年7月,國內(nèi)外商品市場在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動下,價格出現(xiàn)了較大幅度上漲,PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁,庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱,但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠(yuǎn)期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價格從7025元/噸漲至7270元/噸,而同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。
若投資者執(zhí)行上述操作,則結(jié)果怎樣?()
A.可收益180元/噸
B.可收益270元/噸
C.會損失180元/噸
D.會損失270元/噸
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2009年7月,國內(nèi)外商品市場在強(qiáng)烈的通脹預(yù)期推動下,價格出現(xiàn)了較大幅度上漲,PVC亦成為資金追捧的對象。但是PVC消費(fèi)并不非常強(qiáng)勁,庫存持續(xù)高位。在現(xiàn)貨疲弱,但市場看漲氣氛又很濃厚的環(huán)境下,遠(yuǎn)期合約往往會成為資金追捧的對象。從7月17日開始至7月28日,資金不斷流入PVC0911合約,PVC0911合約價格從7025元/噸漲至7270元/噸,而同期的PVC0909月合約價格從7000元/噸漲至7065元/噸。
以上策略為()策略。
A.結(jié)構(gòu)型跨期套利
B.正向可交割跨期套利
C.時間沖擊型套利
D.跨市套利
2011年10月,國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析,預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌,會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此,該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約,價格7800美元/噸,與此同時.買入3月份銅看漲期權(quán),執(zhí)行價格為7400美元/噸,支付權(quán)利金200美元/噸。
若到了12月初,銅價大幅下跌,銅價跌到7300美元/噸,該公司可以放棄期權(quán),以該價格買入銅期貨合約對沖平倉,凈損益為()美元/噸。
A.300
B.-300
C.700
D.-700
2011年10月,國內(nèi)某銅業(yè)集團(tuán)根據(jù)資料分析,預(yù)計國際市場的銅價會有較大幅度的下跌,會影響到集團(tuán)銅的出口收益。為此,該集團(tuán)賣出3月LME銅期貨合約,價格7800美元/噸,與此同時.買入3月份銅看漲期權(quán),執(zhí)行價格為7400美元/噸,支付權(quán)利金200美元/噸。
如果銅價沒有下跌,而是出現(xiàn)上漲,假設(shè)至12月初上漲至7800美元/噸,則該集團(tuán)可以執(zhí)行期權(quán),凈損益為()美元/噸。
A.200
B.-200
C.40
D.-40
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法,從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
散點(diǎn)圖中,常見的表現(xiàn)形態(tài)有()。
A.線性相關(guān)
B.非線性相關(guān)
C.完全相關(guān)
D.不相關(guān)
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法,從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
圖中表現(xiàn)出正向線性相關(guān)性的是()。
A.
B.
C.
D.
散點(diǎn)圖是描述變量之間關(guān)系的一種直觀的方法,從相關(guān)圖中大體上可以看出變量之間的關(guān)系形態(tài)及關(guān)系強(qiáng)度。
關(guān)于散點(diǎn)圖,下列說法正確的是()。
A.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越集中,說明兩個變量的相關(guān)性越強(qiáng)
B.散點(diǎn)圖中的點(diǎn)分布越均勻,說明兩個變量的相關(guān)性越強(qiáng)
C.若兩個變量的變動方向相同,則為完全正相關(guān)
D.如果各個觀測點(diǎn)落在一條直線上,則為完全相關(guān)
2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸,當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸,當(dāng)期消費(fèi)為9000萬噸,當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸,出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
該國期末庫存為()萬噸。
A.1700
B.900
C.1900
D.700
2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸,當(dāng)年玉米產(chǎn)量為10000萬噸,當(dāng)期消費(fèi)為9000萬噸,當(dāng)年進(jìn)口量為200萬噸,出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
下列說法不正確的是()
A.期末庫存減少,意味著需求大于供給,價格會上漲
B.期末庫存的多少與觀察期有關(guān)
C.一國的國家?guī)齑嬉话悴粫p易投放市場
D.國內(nèi)價格會受進(jìn)出口價格的影響
2005年,銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險,以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán),執(zhí)行價格為3740美元/噸,期權(quán)費(fèi)為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價格下跌到3400美元/噸,企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為()美元/噸(不計交易成本)。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
2005年,銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險,以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán),執(zhí)行價格為3740美元/噸,期權(quán)費(fèi)為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價格上漲到4100美元/噸,此時銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)為2美元/噸,企業(yè)對期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為()美元/噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
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下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差?()
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。()
金融類遠(yuǎn)期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標(biāo)準(zhǔn)化的合約,并且有部分銀行對這些合約進(jìn)行連續(xù)報價。()
多元線性回歸模型的基本假定有()。
()的貨幣互換因?yàn)榻粨Q的利息數(shù)額是確定的,不涉及利率波動風(fēng)險,只涉及匯率風(fēng)險,所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
實(shí)體企業(yè)恰當(dāng)?shù)乩媒鹑谘苌愤M(jìn)行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險管理的工具。
從市場實(shí)踐來看,商品遠(yuǎn)期交易市場主要有()。