A.具有公司債券和股票的雙重特征
B.投資者可自行選擇是否轉(zhuǎn)股
C.轉(zhuǎn)債發(fā)行人擁有是否實(shí)施贖回條款的選擇權(quán)
D.轉(zhuǎn)債持有人擁有是否實(shí)施贖回條款的選擇權(quán)
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A.投資功能
B.籌資功能
C.套期保值功能
D.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能
A.金融商品的同質(zhì)性
B.金融商品的耐久性
C.金融商品價(jià)格的易變性
D.金融商品的復(fù)雜性
A.認(rèn)股價(jià)格
B.認(rèn)股期限
C.認(rèn)股數(shù)量
D.認(rèn)股方式
A.金融期貨合約期權(quán)
B.外匯期權(quán)
C.利率期權(quán)
D.股票期權(quán)
A.外匯期貨
B.股票期貨
C.利率期貨
D.股價(jià)指數(shù)期貨
最新試題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
固定對(duì)固定的貨幣互換，相當(dāng)于一個(gè)貨幣債券的多頭頭寸加上另一個(gè)貨幣債券的空頭頭寸。
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）