交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

浮動換固定貨幣互換就相當于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。