交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。