單項選擇題收益率曲線平坦，每年6％。在兩年內開始，持有人以1，000美元的本金，在六個月內，每年以8％的利率獲得利率時，F(xiàn)RA的價值是多少？（）（所有費率每半年復利一次）
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
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1.單項選擇題六個月的零利率為每年8％，每半年支付券息一次，一年付息6％的一年期債券的價格是97。一年期連續(xù)復利零利率是多少？（）
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
2.單項選擇題每年復利的年利率為6％。與之相當?shù)倪B續(xù)復利是多少？（）
A.5.79％
B.6.21％
C.約5.83％
D.6.18％
最新試題
以下哪一項是對期權種類的示例？（）
題型：單項選擇題
實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。
題型：判斷題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
題型：單項選擇題
當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
題型：判斷題