實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

貨幣互換中，開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）