A.評論性報告和深度研究報告
B.分析報告、投資方案和策略報告
C.定期報告和不定期報告
D.短期、中期和長期投資報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.日報和周報
B.月報和季報
C.雙月報
D.年報
A.評論性報告和深度研究報告
B.短期、中期和長期投資報告
C.定期報告和不定期報告
D.日報、周報、月報、季報和年報
A.期貨業(yè)發(fā)展報告
B.期貨年度總結(jié)
C.期貨投資分析報告
D.期貨投資年度報告
A.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點
B.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會
C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會
D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會
A.1250歐元
B.-1250歐元
C.12500歐元
D.-12500歐元
A.2716
B.2720
C.2884
D.2880
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
該策略屬于（）策略。
A.轉(zhuǎn)換套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利
C.牛市看跌期權(quán)垂直套利
D.熊市看漲期權(quán)垂直套利
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
市場價格為（）美分／蒲式耳時，該套利盈虧平衡。
A.948
B.962
C.965
D.968
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到960美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.2
B.8
C.12
D.18
某投資者買進執(zhí)行價格為950美分／蒲式耳的芝加哥期貨交易所(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為14.8美分／蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期權(quán)，權(quán)利金為26.8美分／蒲式耳。根據(jù)信息回答下列問題。
如果市場價格下跌到930美分／蒲式耳，則該套利策略的最大風(fēng)險為（）美分／蒲式耳。
A.8
B.12
C.18
D.38
最新試題
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當(dāng)日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設(shè)資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
變凸后收益率曲線的凸度會變大，如果用利率的相對變化來衡量，意味著中間期限的利率向上移動，而長短期限的利率向下移動。（）
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍，以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約，并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。（）
多元線性回歸模型的基本假定有()。